Cartera de credito de un banco

Cartera de credito de un banco

gestión de la cartera de créditos en los bancos

En esta nota, utilizamos la misma medida de similitud del coseno que en Hoshi y Wang (2021).2 En lugar de utilizar los datos del formulario FFIEC 101 (Regulatory Capital Reporting for Institutions Subject to the Advanced Capital Adequacy Framework) del Consejo Federal de Examen de las Instituciones Financieras, como en ese documento, cambiamos a los datos del FR Y-9C, lo que nos permite ampliar la muestra para incluir a todos los declarantes del Y-9C con activos totales superiores a 10.000 millones de dólares (en marzo de 2018). Para caracterizar la asignación de cartera de la exposición al riesgo de crédito de cada BHC, clasificamos sus activos crediticios en 12 categorías: soberanos; corporativos; minoristas; bancarios; inmobiliarios residenciales; inmobiliarios residenciales productores de rentas; inmobiliarios comerciales; inmobiliarios comerciales productores de rentas; acciones; inmobiliarios comerciales de alta volatilidad; titulización; y otras exposiciones. Esta clasificación coincide en gran medida con la clasificación de los activos crediticios en los informes FFIEC101 y también es coherente con el marco de capital basado en el riesgo de los Acuerdos de Basilea.3 La correspondencia de cada categoría con las partidas del informe Y-9C figura en el cuadro A1 del apéndice.

gestión de la cartera de créditos pdf

Una cartera de crédito es una cartera de inversión compuesta por deudas, como los préstamos para la vivienda y el coche. Los inversores privados pueden crear carteras de crédito, pero lo más habitual es que las tengan los bancos y otras instituciones financieras. Normalmente, también se mantienen otros tipos de inversiones para diversificar el riesgo, lo que hace menos probable que se produzcan fallos catastróficos en la inversión. Las empresas con interés en crear carteras de crédito pueden adquirir una variedad de productos de préstamo para satisfacer sus necesidades.

Una institución financiera individual tiene una cartera de crédito en constante cambio, que incluye los préstamos que genera, así como los préstamos que compra. La venta de préstamos en el mercado secundario es una práctica habitual y muchas instituciones financieras no conservan los préstamos durante mucho tiempo, ya que su objetivo es darles la vuelta para obtener un beneficio y evitar el gasto que supone mantenerlos y atenderlos. Las carteras de crédito pueden incluir una mezcla de tipos de préstamos de diferentes orígenes.

Las organizaciones de calificación suelen calificar los préstamos en función del riesgo crediticio, y algunas instituciones financieras pueden agrupar los préstamos con una calificación similar para venderlos como un grupo. En lugar de comprar préstamos individuales o participaciones en préstamos, las empresas compran grandes lotes de préstamos. Pueden optar por quedarse con ellos, revenderlos o dividirlos y empaquetarlos en nuevas operaciones de préstamo. Normalmente, los bancos intentan mezclar préstamos con mala y buena calificación crediticia con el objetivo de deshacerse de los préstamos de alto riesgo vendiéndolos en paquetes que los compradores no pueden resistir.

qué es una cartera de crédito

Una cartera de crédito es una cartera de inversión compuesta por deudas, como los préstamos para la vivienda y el coche. Los inversores privados pueden crear carteras de crédito, pero lo más habitual es que las tengan los bancos y otras instituciones financieras. Normalmente, también se mantienen otros tipos de inversiones para diversificar el riesgo, lo que hace menos probable que se produzcan fallos catastróficos en la inversión. Las empresas con interés en crear carteras de crédito pueden adquirir una variedad de productos de préstamo para satisfacer sus necesidades.

Una institución financiera individual tiene una cartera de crédito en constante cambio, que incluye los préstamos que genera, así como los préstamos que compra. La venta de préstamos en el mercado secundario es una práctica habitual y muchas instituciones financieras no conservan los préstamos durante mucho tiempo, ya que su objetivo es darles la vuelta para obtener un beneficio y evitar el gasto que supone mantenerlos y atenderlos. Las carteras de crédito pueden incluir una mezcla de tipos de préstamos de diferentes orígenes.

Las organizaciones de calificación suelen calificar los préstamos en función del riesgo crediticio, y algunas instituciones financieras pueden agrupar los préstamos con una calificación similar para venderlos como un grupo. En lugar de comprar préstamos individuales o participaciones en préstamos, las empresas compran grandes lotes de préstamos. Pueden optar por quedarse con ellos, revenderlos o dividirlos y empaquetarlos en nuevas operaciones de préstamo. Normalmente, los bancos intentan mezclar préstamos con mala y buena calificación crediticia con el objetivo de deshacerse de los préstamos de alto riesgo vendiéndolos en paquetes que los compradores no pueden resistir.

análisis de la cartera de créditos en los bancos

La gestión de la cartera de créditos (CPM) es una función clave para los bancos (y otras instituciones financieras, incluidas las aseguradoras y los inversores institucionales) con carteras de créditos grandes y multifacéticas, que a menudo incluyen préstamos ilíquidos. Históricamente, su función ha consistido en comprender el riesgo crediticio agregado de la institución, mejorar el rendimiento de esos riesgos -a veces mediante la negociación de préstamos en el mercado secundario y la cobertura- e identificar y gestionar las concentraciones de riesgo. A diferencia de las funciones tradicionales de originación y gestión del riesgo crediticio, que sólo se centran en operaciones o prestatarios individuales, el CPM examina toda la cartera de créditos.

La crisis financiera de 2007 cambió la forma de operar de la mayoría de las funciones de estas instituciones, y el CPM no es una excepción. El papel histórico de CPM se mantiene. Sin embargo, los nuevos requisitos normativos, especialmente en lo que respecta al capital y la liquidez, el aumento de la presión sobre los costes y los márgenes, y el cambio de las condiciones del mercado han empujado a la GCP a desempeñar un papel más amplio con la necesidad de alinearse estrechamente con otras áreas, como las finanzas, la tesorería, los datos y la metodología de riesgo, y las funciones de originación de negocios.

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porErnesto Villalba Gutiérrez

Ernesto Villalba Gutiérrez, asesor financiero.